- 한국투자증권은 2026년 10월 6일 서울 여의도 본사에서 글로벌 퀀트 자산운용사 AQR과 글로벌 투자상품 공급 등 협력 방안을 논의
- AQR 공동창업자 존 류(John M. Liew)가 방한해 김성환 사장과 만났으며, 9월 뉴욕 미팅에 이은 두 번째 만남.
- AQR은 1998년 설립됐고 운용자산은 약 2530억달러(약 357조원)
- 한국투자증권은 AQR 상품의 국내 등록과 출시 일정을 협의하고 있으며, 출시 시점은 아직 미공개.
한국투자증권은 지난 6일 서울 여의도 본사에서 글로벌 퀀트 자산운용사 AQR Capital Management(AQR)를 만나 국내 투자자를 위한 글로벌 투자상품 공급 등 비즈니스 협력 방안을 논의했다고 7일 밝혔다. 김성환 한국투자증권 사장과 존 류 AQR 공동창업자 등 양사 주요 관계자가 참석했다. 지난 9월 김 사장이 뉴욕을 방문했을 때 만난 데 이은 후속 미팅이다.
퀀트 투자란 대체 무엇일까?
퀀트 투자란 사람의 감이나 판단 대신 숫자와 수학 모델로 투자 대상을 고르고 포트폴리오를 운용하는 방식이다. 철저하게 숫자로만 판단하고 투자를 한다. 감정이 완전히 배제된다는 장점이 있다.
쉽게 말해 “이 회사 느낌이 좋다”가 아니라 “과거 수십 년 데이터를 보니 이런 조건의 주식이 평균적으로 더 올랐다”는 규칙을 컴퓨터로 찾아내 그대로 실행하는 것이다. 오로지 투자 결정은 숫자에 의해 정의된다.
한국투자증권 보도자료에 따르면 AQR은 정량적 분석을 바탕으로 투자 아이디어를 찾고 체계적인 포트폴리오 운용 전략을 구현하는 운용사다. 주식·매크로·차익거래·멀티스트래티지 등 전통자산과 대체투자를 아우르는 다양한 전략을 운용한다.
차익거래란 같은 가치를 지닌 자산이 서로 다른 가격에 거래될 때 싼 쪽을 사고 비싼 쪽을 팔아 그 차이를 얻는 전략이다. 쉽게 말해 같은 과자가 A가게에선 1000원, B가게에선 1200원일 때 A에서 사서 B에서 파는 것과 같은 원리다. 멀티스트래티지란 여러 투자전략을 한 바구니에 섞어 운용하는 방식이다.
기존 해외투자 상품과 무엇이 달라질까?
한국투자증권은 이번 협력을 통해, 주식·채권 중심이던 기존 글로벌 투자상품을 넘어 퀀트와 대체투자 등 다양한 운용전략에 고객이 접근할 수 있게 하겠다는 계획을 밝혔다.
| 구분 | 기존 글로벌 투자상품 | AQR 협력으로 추진하는 상품 |
|---|---|---|
| 중심 자산 | 전통 주식·채권 | 전통자산 + 대체투자 |
| 분산 방식 | 지역·자산 분산 | 지역·자산 분산 + 투자전략 분산 |
| 운용 방식 | 상품별 상이 | 정량(퀀트) 분석 기반 체계적 운용 |
| 출시 상황 | 판매 중 | 국내 등록·출시 일정 협의 중 |
출처: 한국투자증권 보도자료(2026.10.7) 내용을 바탕으로 기자 정리
대체투자란 주식·채권 같은 전통 자산이 아닌 곳에 투자하는 것을 말한다.
김성환 사장은 “글로벌 투자에 대한 고객들의 관심이 높아지면서 단순한 지역·자산 분산을 넘어 다양한 투자전략에 대한 수요도 함께 확대되고 있다”며 “AQR이 축적해 온 정량적 투자 역량과 한국투자증권의 상품·리테일 경쟁력을 결합해 국내 투자자들에게 보다 다양하고 차별화된 글로벌 투자 기회를 제공해 나가겠다”고 말했다.
AQR 헤지펀드 전략 성과 (2025년 연간 수익률)
AQR의 대표 헤지펀드 전략들은 수수료를 차감한 후에도 높은 두 자릿수 수익률을 기록했다. 순서대로 Apex Strategy (멀티 스트래티지): +19.6%, Helix Strategy (얼터너티브 추세 추종): +18.6%, AQR Delphi Long-Short Equity (주식 롱숏) +16.8%, Adaptive Equities (마켓 뉴트럴 주식): +24.4%을 각각 기록했다.
자주 묻는 질문
Q1. 지금 바로 AQR 상품에 가입할 수 있나
A. 아니다. 아직은 국내 등록과 출시 일정을 협의하는 단계이다.
Q2. AQR의 운용 규모는 얼마인가?
A. 보도자료 기준 약 2530억달러로 한화 약 357조원규모이다.
Q3. 퀀트 투자는 손실이 없나요?
A. 아니다. 데이터와 모델에 기반하지만 시장 환경이 바뀌면 손실이 날 수 있다.
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